Ce este riscul în economie?? Conceptul, tipurile și evaluarea riscului în economie

Practic, orice activitate de afaceri implică riscuri. Riscul este o măsură a stărilor sau evenimentelor care pot duce la pierderi. Este proporțională cu probabilitatea ca evenimentul respectiv să se producă și cu valoarea pierderilor pe care le poate provoca.

Condițiile avansate ale vieții umane se caracterizează prin creșterea constantă a volumului de informații, prin creșterea dificultății relațiilor atât în sistemul social, cât și cu mediul înconjurător. În același timp, procesele de globalizare, dezvoltarea științifică și tehnologică se accelerează, iar consumul de resurse naturale crește. Aceasta înseamnă că tot mai multe motive influențează natura și direcția muncii umane, iar imprevizibilitatea acestor influențe este din ce în ce mai mare. Ca urmare, nivelul de incertitudine în dezvoltare este în continuă creștere, ceea ce face tot mai dificilă prevederea performanțelor, formularea obiectivelor și implementarea activităților pentru a le atinge. Aceasta înseamnă că trebuie acordată o atenție deosebită evaluării riscurilor.

Conceptul de risc

Doctrina riscului este de bază pentru o teorie a dezvoltării și activității diferitelor sisteme. Din cauza unui număr mare de motive, o predicție absolut exactă a rezultatelor și stărilor devine imposibil de realizat. Aceasta înseamnă că există întotdeauna posibilitatea unor scenarii diferite, care sunt, de fapt, sursa de risc.

Pe baza unei sinteze a diferitelor formulări, se poate prezenta următoarea definiție: riscul este incertitudinea în procesul de realizare a unui obiectiv, probabilitatea pierderilor, eșecul în realizarea planurilor preconizate.

Într-un sens larg, incertitudinea este inerentă tuturor domeniilor, chiar dacă acestea nu afectează în mod specific activitățile umane. Dar, pe baza definițiilor, se poate realiza că categoria de risc nu este legată doar de evoluția probabilă a evenimentelor, ci și de atitudinea valorii umane față de realitatea. În acest caz, nu este vorba doar de incertitudine, ci și de pierderi probabile, deoarece o persoană nu se preocupă de posibilitatea unei anumite acțiuni, dacă rezultatul implicit nu se referă la interesele sale. Prin urmare, în criteriile de prevalență a valorilor financiare, riscul este tratat în principal ca un atribut al relațiilor industriale și socio-financiare. Prin urmare, conceptul de risc financiar este utilizat de obicei.

Cauze de risc

Există trei grupuri principale de motive:

• informații incomplete și nesigure despre mediul extern și intern (factorul timp joacă un rol important: cu cât decizia este calculată mai târziu, cu atât mai multe oportunități pentru diverse evenimente neașteptate și, în consecință, cu atât mai mare este riscul);
• capacitatea limitată de acceptare și de prelucrare a informațiilor de către factorii de decizie în cadrul sistemului de management în ansamblul său;
• influențe aleatorii sau deliberate ale forțelor externe și ale obiectelor de mediu care interferează cu atingerea obiectivelor.

Prin urmare, indiferent de măsura în care activitățile financiare sunt face obiectul influențate de risc. În economia modernă, se recunoaște tot mai mult faptul că procesul de gestionare a procesul de gestionare a riscurilor și alegerea soluțiilor este de a găsi un nivel rațional al acestora.

Incertitudine

Conceptul de risc se bazează pe conceptul de incertitudine. Este înțeleasă ca o lipsă sau o lipsă de informații cu privire la un fenomen, proces.

Diferența dintre incertitudine și risc în economie constă în faptul că, în primul caz, probabilitatea rezultatului unei decizii nu poate fi determinată. În cel de-al doilea caz, este foarte posibil să se determine probabilitatea unui scenariu viitor.

Riscuri în economie

Gradul său în economie este posibilitatea unor consecințe negative în interacțiunea unor elemente cum ar fi

• Incertitudine în ceea ce privește realizarea obiectivelor finale;
• probabilitatea unui rezultat;
• posibilitatea de abatere de la obiectivul propus;
• Probabilitatea posibilă a pierderii în cazul alternativei alese.

Fiecare dintre aceste elemente poate apărea singur sau în combinație cu celelalte.

Principalele caracteristici ale riscului economic în economie sunt următoarele

1. Contradicția ca tip de activitate. С pe de o parte, riscul este orientarea riscului spre obținerea de rezultate prin anumite mijloace inovatoare, pe de altă parte duce la inhibarea tendințelor progresive și la apariția costurilor.
2. Alternativitatea este înțeleasă ca posibilitatea de a alege între diferite opțiuni de predicție.
3. Incertitudinea este înțeleasă ca o lipsă de univocitate și ignorarea unor informații fiabile.

Obiectul riscului în economie este un sistem economic a cărui performanță este necunoscută.

O entitate supusă riscului este o persoană fizică sau juridică care este autorizată să procesul decizional în ceea ce privește facilitatea.

Atributele riscului în economie reprezintă un set de caracteristici:

• valoarea monetară a pierderii și cuantificarea acesteia;
• caracterul nedorit al pierderii;
• imprevizibilitatea rezultatului unui scenariu;
• probabilitatea de apariție a scenariilor negative.

Tipuri principale

Tipurile de riscuri în economie sunt grupe care pot fi identificate după criterii de daune în termeni monetari.

Tabelul prezintă principalele clasificări posibile ale acestora în economie, în funcție de criteriile.

Economia digitală și conceptul de risc

Evoluțiile din economia digitală provoacă unele probleme legate de amenințările online. Recrudescența infracțiunilor informatice, combinată cu breșele de date, cauzează daune semnificative, ceea ce înseamnă că producătorii trebuie să investească securitatea informațiilor mai mulți bani pentru a elimina aceste riscuri.

Experții estimează costul unui singur incident de securitate IT între 1,6 milioane de ruble (pentru companiile mici și mijlocii) și 11 milioane de ruble (pentru companiile mari din Rusia) din cauza riscurilor economiei digitale. Economia publică se confruntă cu un deficit de profesioniști în domeniul securității cibernetice, pe care guvernul trebuie să îl rezolve.

În ultimii ani, pierderile semnificative ale întreprinderilor au fost legate de răspândirea programelor spion care se infiltrează în calculatoare și criptează datele sensibile. Unele dintre amenințările și riscurile reprezentate de economia digitală au un impact asupra dezvoltării pieței muncii și sunt însoțite de provocarea unui număr mare de disponibilizări. Automatizarea extensivă a operațiunilor industriale, combinată cu standardizarea operațiunilor cheie, ar putea înlocui cu succes forța de muncă umană cu roboți. În prezent, roboții rezolvă o serie de sarcini tehnice la banca de economii, de exemplu, decizia de a acorda credite persoanelor fizice.

Caracterizarea riscurilor în cercetarea economiei naționale

Riscuri ale economiei naționale - macroeconomice. Tipurile la care se poate face referire sunt cele care sunt resimțite de cea mai mare parte a populației țării.

Dintre acestea putem distinge:

• discontinuitatea macroeconomică;
• formarea de dezechilibre în cadrul industriilor;
• schimbări negative în economia națională;
• riscurile procesului de globalizare.

În actualul context de criză, măsurile luate de guvernul rus pentru a sprijini activitatea financiară în stat sunt extrem de necesare.

Schimbările care au loc în economia Federației Ruse în stadiul actual constituie un fundal de risc ridicat pentru orice activitate financiară.

Criza actuală din economia mondială a afectat toate sferele vieții societății rusești și a țării, ceea ce a dus la apariția și creșterea riscurilor de diferite tipuri, inclusiv a riscurilor la nivel macro. Acestea influențează productivitatea entităților de afaceri și nivelul de dezvoltare a economiei și a sectorului social al țării în general.

Riscurile caracteristice ale economiei naționale rusești în prezent:

• absența fluxul de numerar și o încetinire a proceselor de investiții;
• ieșiri de capital;
• scăderea creditului;
• Sectorul bancar.

Metode de evaluare a riscurilor

Managerii pot influența crearea de valoare pentru proprietarii de afaceri prin gestionarea adecvată a riscurilor. Principala provocare este de a determina care dintre ele vor fi mai profitabile pentru companie. Conceptele de management al riscului se schimbă relativ dinamic. Acest lucru este valabil în special pentru societățile care operează pe diferite piețe. Metodele cel mai frecvent utilizate în evaluarea riscurilor au fost, până de curând, analiza economică și financiară. Cu toate acestea, abaterile de la valorile așteptate sunt din ce în ce mai des folosite pentru a le măsura. Cele mai populare metode de evaluare a riscurilor în economie în prezent:

• analiza variației ratelor de rentabilitate;
• abaterile de preț;
• un nivel de siguranță - bazat pe calcularea probabilității ca rata de rentabilitate să scadă sub un nivel presupus;
• analiza nivelului de aspirație se bazează pe calcularea probabilității de realizare a ratei de rentabilitate preconizate;
• Valoarea la risc este o măsură prin care valoarea de piață a unui activ sau a unui portofoliu de active poate scădea în anumite ipoteze, la un anumit moment și cu o anumită probabilitate.

Calculul VAR

Valoarea la risc (VaR) este cea mai frecvent utilizată metodă de măsurare a riscului. VaR este utilizat pe scară largă de către bănci, companii de asigurări și întreprinderile implicate în comerțul internațional. Această metodă permite măsurarea riscului la un anumit moment dat și oferă informații relevante pentru luarea deciziilor. VaR este o măsură creată în timpul dezvoltării sistemului de măsurare a riscului de la JP Morgan la începutul anilor 1990. Acesta a constat în măsurarea riscurilor în toate părțile unei organizații și transformarea lor într-o singură valoare. Această măsură s-a bazat pe o analiză a variației randamentelor din anumite instrumente financiare și a dependențelor dintre acestea. De la publicarea publicației RiskMetrics de către JP Morgan, VaR a devenit o măsură utilizată pe scară largă în managementul riscului, nu numai în instituțiile financiare. Termenul "valoare la risc" poate avea următoarele semnificații:

• suma maximă de bani pe care o întreprindere este susceptibilă să o piardă la un anumit moment dat, cu o anumită probabilitate;
• un set de proceduri statistice și matematice pentru a calcula valoarea riscului;
• un set de proceduri utilizate pentru a evalua în mod cuprinzător pericolele;
• VaR ca instrument de măsurare pentru gestionarea riscurilor.

Deși această metodă este relativ precisă, limita sa este că folosește date din evenimente trecute pentru a estima evenimentele viitoare. Cu această ipoteză, schimbările mari de pe piață (de exemplu, schimbările de preț) pot duce la pierderi mult mai mari decât se presupune pe baza VaR.

Metodologia de analiză a riscurilor în economie

Principalele componente economice ale acestora includ:

1. Descrierea postului, a obiectului sau a procesului și definirea domeniului de aplicare a analizei.
2. Identificarea pericolelor este cel mai important pas.
3. Evaluare - determinarea, în conformitate cu un standard acceptat, a nivelului de risc corespunzător probabilității și gravității preconizate a consecințelor unei amenințări.

Principalele metode de analiză includ:

• Inductiv - începe prin identificarea factorilor de amenințare și anticipează riscurile asociate acestora;
• Deductivă - determinarea cauzelor amenințărilor.

Cele mai multe analize sunt efectuate prin metode de inducție.

Acestea pot fi clasificate după cum urmează:

1. Analiza securității la locul de muncă - utilizată pentru a identifica pericolele asociate cu sarcinile efectuate la locul de muncă.
2. O analiză "ce s-ar întâmpla dacă"..."Folosind metoda brainstorming, membrii echipei analizează un obiect, un proces sau o poziție, răspunzând la întrebări care încep cu "ce se va întâmpla dacă", și astfel prezic posibilele perturbări și consecințele lor.
3. Metoda de analiză preliminară a amenințărilor permite în primul rând faceți o listă pericolele care sunt deja cunoscute. În plus, pentru a descoperi cât mai multe pericole noi, se analizează funcționarea instalației sau a procesului și mediul înconjurător.
4. Analiza listelor de verificare - acestea sunt seturi de întrebări referitoare la proprietățile sistemului de entități tehnico-umane. Acestea pot fi elaborate pe baza cerințelor reglementărilor aplicabile și, în același timp, pot fi luate în considerare problemele specifice unei anumite instalații sau unui anumit proces.
5. Metoda HAZOP - constă într-o analiză sistematică variații posibile de la cursul prevăzut al procesului. Fiecare dintre aceste abateri poate reprezenta o amenințare la adresa siguranței, a calității produselor sau a mediului.
6. Metoda FMEA - utilizată pentru a analiza riscurile legate de mijloacele tehnice. Obiectul analizat este împărțit în elemente, fiecare dintre acestea fiind analizat separat.

Metodele deductive sunt reprezentate de următoarele opțiuni:

1. Metoda arborelui de defecte este utilizată pentru a determina secvența sau combinația de factori și condiții care determină o amenințare. Acestea pot fi detectate prin celelalte metode menționate mai sus. Fiecare dintre aceste amenințări este localizată într-o analiză a evenimentelor de vârf realizată prin această metodă, ale căror cauze trebuie să fie definit. Un arbore de erori este o reprezentare grafică a combinațiilor logice de evenimente care pot duce la un anumit eveniment de vârf.
2. Metoda arborelui de evenimente - regulile de analiză sunt similare. Direcția este diferită - începe prin identificarea posibilelor cauze (factori de amenințare) și duce la identificarea consecințelor care decurg din amenințări.

Concluzie

În economie, riscul reprezintă o anumită probabilitate de a suferi pierderi sau de a avea un venit insuficient, spre deosebire de rezultatul așteptat. Caracteristica sa principală: pericol și eșec.

O situație de risc apare atunci când trei circumstanțe coincid:

• probabilitatea de incertitudine;
• exercitarea opțiunii de alegere a opțiunilor;
• posibilitatea de a evalua viitorul opțiunii sau al alternativei alese.

Economia de piață și riscul sunt acum strâns legate între ele. Tendințele actuale ale pieței sunt strâns asociate cu o situație de incertitudine, care, la rândul ei, implică riscuri.

O piață este un mediu financiar în care cooperarea între cumpărători și vânzători este relativ lentă. Pentru a achiziționa și a vinde produse și servicii, operatorii iau decizii de cumpărare și de vânzare fără ajutorul altora, stabilesc prețurile, volumele de achiziție, tipurile de tranzacții etc. д. Merită să ai libertate financiară. Libertatea economică egală pentru actorii de pe piață generează risc economic.