Aplicați principiul valului elliott la piața bursieră

Creatorul analizei valurilor Ralph Nelson Elliott (1871-1948) a fost contabil la începutul carierei sale și a fost foarte respectat în cercurile profesionale. Multe companii i-au datorat succesul și prosperitatea lor.

La sfârșitul anilor `20, a fost nevoit să se retragă complet din cauza unei boli grave.

În perioadele în care boala se retrăgea, analiza grafice bursiere, căci mintea ascuțită a unui analist cerea muncă.

Marea descoperire

Principiul valului Elliott nu este o teorie în forma sa pură. Aceasta este o observație empirică și o catalogare a anumitor modele.

Comparând grafice din perioade de timp și scări diferite, Elliott a descoperit o particularitate în modelul graficului. El a observat că în timpul corecțiilor curba a format zigzaguri. După aceea, prețul a continuat să se miște în aceeași direcție, dar sub forma unor modele de cinci valuri.

Astfel, el a descoperit modelul principal, care, ca niște cărămizi, alcătuiesc întreaga structură a pieței.

Observând cu atenție valurile mari în mișcare, a descoperit că toate sunt formate din cinci valuri mai mici. Este posibil ca aceasta să fie o coincidență? După ce a studiat un număr mare de grafice și a obținut un eșantion reprezentativ, și-a dat seama că acesta este un model.

Mai mult, aceste modele erau imbricate unele în altele. Adică, fiecare ciclu cuprindea aceleași zigzaguri - erau aparențe reduse de sine însuși.

Iată cum a fost descoperită legea, care a fost numită Legea valului Elliott.

Teoria fractală a auto-organizării haotice și principiul similarității au fost descoperite de Mandelbrot mai târziu (în 1954), dar Elliott a fost primul care a văzut manifestarea în graficele indicelui Dow Jones și a descris în detaliu.

Astăzi, teoria valurilor s-a dovedit a fi foarte eficientă. Multe cărți și metode de predare au fost scrise pe această temă.

Unul dintre adepții principiului valului Elliott este Robert Preckter. A completat teoria cu noi modele și a întocmit un catalog detaliat al tuturor modelelor.

Natura socială a valurilor

Robert Prekter, împreună cu J.J. Prekter, a fost primul care a descris modelul din graficele indicelui Dow Jones. Frostom a publicat o carte în 1978, Elliott`s Wave Principle - The Key to Understanding the Market (Principiul valului lui Elliott - Cheia pentru a înțelege piața). Care este valoarea teoriei?

Elliott însuși a numit descoperirea sa de regularități o lege universală a naturii. El a arătat o legătură directă a modelelor de unde cu relațiile matematice Fibonacci.

Mai târziu, Robert Prekter (popularizatorul Principiului Elliott) a văzut o legătură directă între aceste modele și comportamentul uman. El a conectat caracterul zigzagurilor de pe curbă cu starea de spirit a participanților pe piață și a concluzionat că graficul poate prezice direcția viitoare a prețurilor.

Altfel spus, motivul creșterii sau al declinului, intensitatea și durata acestuia nu sunt determinate de știrile economice, ci de așteptările investitorilor, de frica sau lăcomia lor.

Teoria valurilor în practica schimburilor

ZigZagurile de pe grafic joacă rolul unui filtru. În combinație cu indicatorii tehnici și fondul de știri, acestea oferă posibilități excelente pentru a prognoza evoluția ulterioară a tranzacțiilor. Principiul valurilor lui Elliott reflectă sentimentul pieței. Acest lucru face posibilă utilizarea unei astfel de analize în crearea de sisteme de tranzacționare.

Modelul de tendință impuls oferă semnale clare de continuare a mișcării de preț sau de încheiere a acesteia. Structurile de corecție din cadrul unor limite clar definite dau semnale de finalizare a amendamentului.

Dar nu toată lumea a fost de acord cu această teorie. Matematicianul francez Benoit Mandelbrot s-a îndoit că evoluțiile în tranzacționare pot fi prezise prin valuri. Cei care aveau încredere doar în analiza tehnică a condițiilor de pe piețele financiare spuneau că teoria lui Elliott nu era o teorie literală. Ea este doar o poveste spusă convingător de Robert Prekter.